Vztah mezi ekonomií a fyzikou má dlouhou a zajímavou historii. V minulosti byli výjimeční ekonomové inspirovaní principy Newtonovské fyziky a statistické mechaniky, přitahováni úspěchy těchto teorií. Aplikací užitečných metod statistické fyziky a nelineárních dynamik na makroekonomické modelování a analýzy finančních trhů vzniká nový odbor – ekonofyzika. V posledních letech se mnozí fyzikové začali věnovat oblastem financí a ekonomie. Zejména po skončení období studené války, když polevil masivní výzkum ve fyzice, našli vědci prostor a uplatnění i v jiných oblastech. Mnozí se obrátili ke studiu zákonitostí trhu a stali se překvapivě úspěšnými na finančních burzách. Mnoho společností si do svých analytických týmů začalo zvát fyziky.

Ekonofyzika zřejmě nabízí přesnější předpovídání hospodářských krizí, kde v uplynulých letech totálně selhávají ekonomové. Ekonofyzika má na svém kontě již první úspěchy v předpovídání hypoteční krize v USA i bublin v obchodování s ropou i varování před kolapsem Řecka. Jenže jim nikdo nevěnoval pozornost. Například Didier Sornette, fyzik a odborník na zemětřesení předpovídal propuknutí problémů na americkém hypotečním trhu již v roce 2005.

Na jaře 2008, ještě dlouho před tím než se položila banka Lehmann Brothers, socio-fyzik Dirk Helbing s kolegy Jamesem Breidingem a Markusem Christenem varovali, že ve finančním systému proběhly změny, které narušily zásadně jeho vnitřní stabilitu. S využitím teorie komplexních systémů ukázali, že většina používaných finančních a ekonomických modelů je příliš jednoduchá na to, aby postihla probíhající procesy a vedly k podcenění zpětných vazeb a kaskádových krizových efektů, které později skutečně nastaly - povětšinou v souladu s jejich předpovědí. O několik měsíců později by se celosvětový finanční systém zhroutil, kdyby mocnosti nenapumpovaly do bankovního systému dosud nevídané množství finančních prostředků.

Ekonofyzici zdůrazňují, že pilíře, na nichž staví hospodářské vědy, jsou od základu chybné. Napadají teze, že trhy jsou přirozeně stabilní a samoregulovatelné. Bubliny a kolapsy trhů naopak svědčí o jejich značné dynamice a nestabilitě. Pokud se nezmění struktura a vazby na finančních trzích, budou pro ně různé bubliny a nerovnováhy stejné jako zemětřesení, na které se nedá odpovídajícím způsobem reagovat.

Ekonomové podle fyziků a socio-ekonomů ztratili kontakt s empirickými daty a fakty v širokém měřítku. Ekonomové často pracují s reprezentativními agenty, což znamená, že například produkují modely na základě chování průměrné firmy a pomíjejí pestrost v rámci celého sektoru. Podle kritiků také zcela pomíjejí vazby mezi makro- a mikro- ekonomikou. Přesto z těchto modelů vychází rozhodování centrálních bank a vlád.

Ekonofyzici se obrátili již v polovině března dopisem na známého finančníka George Sorose otevřeným dopisem ve kterém se, mimo jiné, uvádí: "Finanční krize vedla nejen k značným finančním ztrátám. Poškodila ekonomický systém jako celek natolik, že několik zemí čelí hrozbě bankrotu a ohrožen je vážně i celý společenský systém. Problémy, které pozorujeme, mohou být jen počátkem mnohem rozsáhlejší krize. Situace se může zcela vymknout kontrole a ohrozit sociální smír a kulturní výdobytky."

Vývoj kolem zhroucení Řecka jejich slova naplňuje. Krize ohrožuje stabilitu celé eurozóny, eura jako měny i stabilitu Evropské unie. Protikrizová opatření v Řecku vedla k rozsáhlým nepokojům.

Ekonofyzikům se nyní popřává více sluchu a také peněz na vypracování víceoborového přístupu k analýze ekonomických krizí. Je ovšem otázkou nakolik se podaří budoucí krize nejen předpovídat, ale také jim předcházet tak, aby jejich dopad byl co nejmenší.

Převzato z novinky.cz